Até à conquista de Toledo por Alfonso VI, a alimentação habitual em Madrid era muito provavelmente a mesma do resto de Al Andalus: uma cozinha variada, onde o leite, o mel e as tâmaras se misturavam com a pasta de sêmola e o cuscús do norte de África, e com os hábitos gastronómicos da população de origem hispano-romana.
A partir desse momento, a cozinha madrilena foi-se transformando muito lentamente, até que no verão de 1561 o rei Felipe II fixou a capital do Reino de Espanha em Madrid. Este fato duplicou em poucos anos a população do antigo enclave árabe e contribuiu para definir um dos rasgos mais caraterísticos da gastronomia madrilena: a coexistência de duas cozinhas independentes, mas não isoladas: a popular e a aristocrática.
Esta distinção entre uma cozinha sofisticada e uma cozinha mais humilde prevaleceu até ao século XIX, embora entre elas se verificasse um constante intercambio.
No século XIX esta divisão foi-se atenuando. Foi então que surgiram as “fondas” – que recolheram a tradição culinária dos “mesones”–, as casas de comidas e os primeiros restaurantes modernos. Estes locais, juntamente com os cafés, os “mesones” e as confeitarias, passaram a formar parte do panorama gastronómico da cidade de Madrid de finais do século XIX e princípios do século XX. Os pratos típicos desta época são o cocido de tres vuelcos, os soldaditos de Pavía, o besugo a la madrileña, o potaje de vigilia, os bartolillos (empanadas de creme)…
Na atualidade, um grande número de estabelecimentos mantém viva a peculiar identidade da gastronomia madrilena, que combina como poucas a tradição com as influências mais heterodoxas.